Игры серии Grand Theft Auto отличаются свободой действия, включающей свободное передвижение по обширным территориям, возможность угнать любой встретившийся транспорт и убить любого увиденного неигрового персонажа. При создании GTA IV разработчики переработали многие существующие аспекты и включили несколько нововведений.

Как и в предыдущих играх серии, протагонисту предстоит выполнять преимущественно криминальные задания, выдаваемые различными игровыми персонажами. Успешное выполнение данных миссий открывает возможность прохождения дальнейших миссий, новые районы города, новые виды оружия и т. д.

Помимо основных 88 сюжетных миссий в игре, по традиции, присутствуют дополнительные второстепенные задания, количество которых значительно уменьшилось по сравнению с предыдущими играми серии, однако, их выполнение осталось необходимым для 100 % прохождения игры: миссии полицейского, уникальные прыжки, миссии угона автомобилей, автомобильные гонки, миссии наёмного убийцы, поиск спрятанных предметов (в данном случае — голубей) и ряд других.