Местом действия Grand Theft Auto IV четвёртый раз в серии стал вымышленный город Либерти-Сити, внешне скопированный с Нью-Йорка. В Grand Theft Auto IV город ещё больше походит на прототип, и повторяет не только общее архитектурное оформление города, но и многие его достопримечательности, в том числе Бруклинский мост, Статую Свободы, небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг и главную улицу Бродвей. Этот вариант Либерти-Сити состоит из четырёх крупных островов, на которых расположены пять районов: на восточном острове разместились Брокер (прототип в Нью-Йорке — район Бруклин) и Дюкс (Квинс), на центральном — Алгонквин (остров Манхэттен), на северо-восточном — Бохан (Бронкс) и на западном — Олдерни (часть штата Нью-Джерси).

Как и в других играх серии, в начале игры мосты, связывающие районы города, закрыты, а несанкционированное проникновение в другой район вызывает высокий уровень розыска. В игре это объясняется угрозой терроризма в городе (об этом можно прочитать в интернет-новостях). При достижении определённых моментов в сюжете игры главному герою будет открываться доступ в новые районы.